Введение в теорию случайных процессов,

Abstract

Курс лекций по теории случайных процессов, который читался студентам-математикам МГУ, специализирующимся по вероятностным кафедрам. Первая часть содержит основы теории меры на польском пространстве, интегрирование в смысле Ито, введение в теорию мартингалов и теорию процессов с независимыми приращениями. Одной из особенностей курса является нетрадиционное введение интеграла Ито.Для студентов старших курсов, специализирующихся по теории вероятностей.