Введение в многомерный статистический анализ. (An introduction to multivariate statistical analysis)

Abstract

Эта монография была первоначально задумана как учебник по годовому курсу статистики многомерных величин. Надеюсь, что данная работа послужит и введением во многие разделы этой области для всех, кто занимается математической статистикой. Книгу эту можно использовать также и как справочник.В течение нескольких лет эта книга в виде конспекта использовалась при чтении годового курса и Колумбийском университете; первые шесть глав составили материал первого семестра, причем особое внимание уделялось теории корреляции. Предполагается, что читатель знаком с обычной теорией статистики одномерных величин, в частности с методами, основанными на одномерном нормальном распределении. Также предполагается знание матричной алгебры, однако этот материал включен в приложение к книге.Надеюсь, что основные и наиболее важные разделы многомерного статистического анализа рассмотрены й настоящей работе, хотя отбор материала является до некоторой степени делом вкуса. Некоторые наиболее важные результаты лишь очень кратко затронуты в последней главе.Широко применяется в книге метод наибольшего правдоподобия. Он дает разумные решения, и во многих случаях можно доказать, что эти решения являются оптимальными. В ряде ситуаций, однако, теория желаемых или оптимальных решений отсутствует.За эти годы рукопись настоящей книги была обработана, причем значительную помощь оказали мне многие студенты и коллеги.