Исследования по теории условно-гауссовских процессов

Abstract

В первой чаоти работы доказывается принадлежность к классу усковно-гбусоевоких частично-наблюдаемых процессов и полей, управляемых стохастическими мнечно-разностныии, дифреренциакьно-раз-наотныии и дифференциальными уравнениями, а также стохастическими иитегро-диффереицианьнынн уравнениями с частными производными. Как следствие условяоя гауссовости уравнения оптимальной нелинейной фильтрации получены в замкнутой виде. Предложены новые нетрадиционные представления для оптимальных оценок фильтрации. Во второй части работы показывается успешность использования результатов теории уоновио-гауооовсхкх процессов при построении оптимальных схем передачи гауссовских сигналов по каналу с обратной связью.Книга рассчитана на специалистов по теории вероятностей, математической отатистике и теории информации.