Модели принятия решений в условиях неопределенности

Abstract

Монография посвящена моделям статических многошаговых и марковских процессов принятия решений в условиях дефицита информации. Рассматриваются свойства чувствительности, устойчивости, стабильности, регулярности и маргинальности байесовых решений, а также принципы построения и использования функций неопределенности и неточности. Рассмотрены классы многошаговых процессов принятия решений с ограничениями, неаддитивными и многоцелевыми функционалами. Книга представляет интерес для специалистов в области теории управления и прикладной математики.