Предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов

Abstract

Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности при выполнении аналогов условия конечности экспоненциальных моментов, теоремы об асимптотике вероятностей больших уклонений, происходящих в результате больших скачков процесса.Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для студентов и аспирантов математических специальностей.